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藍賓尼Q

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[求助] 蒙特卡洛模擬林業(yè)不確定性matalab代碼已有2人參與

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1樓 2016-10-03 19:26:19

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至尊木蟲 (知名作家)

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【答案】應助回帖

http://bbs.pinggu.org/thread-742516-1-1.html

CODE:

     假設有五種資產(chǎn)，其日收益率(%)分別為

      0.0246 0.0189 0.0273 0.0141 0.0311

      標準差分別為

      0.9509 1.4259, 1.5227, 1.1062, 1.0877

      相關系數(shù)矩陣為

                1.0000 0.4403 0.4735 0.4334 0.6855

                0.4403 1.0000 0.7597 0.7809 0.4343

                0.4735 0.7597 1.0000 0.6978 0.4926

                0.4334 0.7809 0.6978 1.0000 0.4289

                0.6855 0.4343 0.4926 0.4289 1.0000

      假設初始價格都為100，模擬天數(shù)為504天，模擬線程為2，程序如下

%run.m

ExpReturn = [0.0246 0.0189 0.0273 0.0141 0.0311]/100; %期望收益

Sigmas = [0.9509 1.4259, 1.5227, 1.1062, 1.0877]/100;%標準差

Correlations = [1.0000 0.4403 0.4735 0.4334 0.6855

                0.4403 1.0000 0.7597 0.7809 0.4343

                0.4735 0.7597 1.0000 0.6978 0.4926

                0.4334 0.7809 0.6978 1.0000 0.4289

                0.6855 0.4343 0.4926 0.4289 1.0000

];%相關系數(shù)

ExpCov = corr2cov(Sigmas, Correlations);%協(xié)方差

StartPrice = 100;%初始價格

NumObs = 504;

NumSim = 2;

RetIntervals = 1;

NumAssets = 5;

%開始模擬

randn('state', 0);

RetExact = portsim(ExpReturn, ExpCov, NumObs, RetIntervals, NumSim);

Weights = ones(NumAssets, 1)/ NumAssets;

PortRetExact = zeros(NumObs, NumSim);

for i = 1:NumSim

    PortRetExact(:, i) = RetExact(:,:,i)*Weights;

end

PortExact = ret2tick(PortRetExact, repmat(StartPrice, 1, NumSim));

plot(PortExact, '-r');

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藍賓尼Q

5樓2016-10-08 07:48:13

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藍賓尼Q

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2樓2016-10-04 15:22:23

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kainan001

鐵桿木蟲 (正式寫手)

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【答案】應助回帖

感謝參與，應助指數(shù) +1

我之前用過蒙特卡洛方法去除數(shù)據(jù)的異常值，你這里的不確定性是指異常值嗎？

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3樓2016-10-05 12:50:09

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引用回帖:

3樓: Originally posted by kainan001 at 2016-10-05 12:50:09
我之前用過蒙特卡洛方法去除數(shù)據(jù)的異常值，你這里的不確定性是指異常值嗎？

不是，是用于不確定性分析的。對了暑假的時候咱倆也聊過，鄧樹斌那本envi教程我基本是做完了

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4樓2016-10-06 11:12:51

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