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aihua229木蟲 (著名寫手)
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至尊木蟲 (職業(yè)作家)

木蟲 (著名寫手)
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至尊木蟲 (職業(yè)作家)
| 本項目將在青年基金項目關(guān)于馬爾科夫體制轉(zhuǎn)換金融保險模型研究的基礎(chǔ)上,擬利用隨機過程分析理論及隨機控制理論深入拓展研究馬爾科夫體制轉(zhuǎn)換金融保險模型下的相關(guān)隨機控制問題。我們首先將通過動態(tài)規(guī)劃原理、隨機極大值原理、等價鞅測度變換理論、隨機控制對偶理論解決馬爾科夫體制轉(zhuǎn)換金融保險模型中的期望終端財富和消費效用最大化。其次,我們還將利用倒向隨機微分程理論研究帶跳和無跳馬爾科夫體制轉(zhuǎn)換金融市場下的遞歸效用隨機最優(yōu)控制問題。再者,我們將從以下三個方面研究馬爾科夫體制轉(zhuǎn)換模型下的最優(yōu)投資組合問題:1.均值-方差投資組合問題;2.有違約證券資產(chǎn)的馬爾科夫體制轉(zhuǎn)換跳擴散金融市場模型下的投資組合問題;3.以Roy提出的安全第一準則方法。該項目研究內(nèi)容是金融和保險中隨機控制問題的最新課題,是倒向隨機微分方程、隨機控制以及數(shù)理金融領(lǐng)域的交叉研究,本項目的研究將促進隨機最優(yōu)控制,數(shù)理金融與精算等其他理論的發(fā)展。 |

木蟲 (著名寫手)
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