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aihua229木蟲 (著名寫手)
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raimi
鐵桿木蟲 (著名寫手)
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- 專業(yè): 微生物遺傳育種學(xué)
【答案】應(yīng)助回帖
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馬爾科夫調(diào)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)模型下有關(guān)保險(xiǎn)精算的幾個(gè)隨機(jī)微分博弈問(wèn)題 批準(zhǔn)號(hào) 11201006 學(xué)科代碼1 經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)與金融數(shù)學(xué)(A011402) 學(xué)科代碼2 隨機(jī)分析與隨機(jī)過(guò)程(A011002) 負(fù)責(zé)人 徐林 職稱 副教授 單位名稱 安徽師范大學(xué) 資助金額 22萬(wàn)元 研究性質(zhì) 基礎(chǔ)研究 起止年月 2013-01-01 - 2015-12-01 項(xiàng)目類別 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 摘要 馬爾科夫調(diào)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)模型的最優(yōu)化問(wèn)題在保險(xiǎn)精算學(xué)尤其是風(fēng)險(xiǎn)理論中有著廣泛應(yīng)用。其中，完全觀測(cè)的該模型下存在博弈時(shí)的最優(yōu)化問(wèn)題以及不完全觀測(cè)的該模型下若干最優(yōu)化問(wèn)題的隨機(jī)微分博弈方法是兩個(gè)很有意義的課題。本項(xiàng)目擬對(duì)這兩個(gè)問(wèn)題展開(kāi)研究，主要研究?jī)?nèi)容包括：擬發(fā)展HJBI方程的有關(guān)結(jié)果，結(jié)合粘性解理論給出馬爾科夫調(diào)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)模型的有關(guān)微分博弈問(wèn)題值函數(shù)的存在性并完成驗(yàn)證性證明；討論最優(yōu)解的解析性，當(dāng)沒(méi)有解析解時(shí)，結(jié)合隨機(jī)過(guò)程的弱收斂理論，完成最優(yōu)解的算法設(shè)計(jì)與理論分析；對(duì)若干受約束的隨機(jī)博弈問(wèn)題，證明其值函數(shù)的存在性并展開(kāi)相關(guān)數(shù)值方法的理論分析；對(duì)不完全觀測(cè)的馬爾科夫調(diào)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)模型，通過(guò)信息與決策者之間的微分博弈，得到穩(wěn)健的最優(yōu)控制并完成相關(guān)理論分析。本項(xiàng)目不僅可以推動(dòng)馬爾科夫調(diào)節(jié)模型下隨機(jī)微分博弈理論的基礎(chǔ)研究，還可以進(jìn)一步拓寬該理論在風(fēng)險(xiǎn)理論中的應(yīng)用范圍，提升其應(yīng)用層次，因而兼具理論學(xué)術(shù)意義和應(yīng)用價(jià)值。 主題詞 馬爾科夫調(diào)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)模型;隨機(jī)微分博弈;隨機(jī)最優(yōu)化;弱收斂;保險(xiǎn)精算學(xué) |
2樓2015-04-10 22:16:03
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