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請(qǐng)教一個(gè)隨機(jī)過(guò)程的問(wèn)題，謝了
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如果{Sn}是martingale adapted to the filtration {Fn}， 那我們有E[S(n+1) | Fn]=Sn, 因?yàn)楦鶕?jù)Fn時(shí)的信息S(n+1)的期望和Sn相等， 那E[S(n+1) | F(n+m)]=E[S(n+1) | Fn]嗎？就是說(shuō)S(n+1)的期望在Fn和F(n+m)的不同信息下是相等嗎？謝了 |
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Jackie2011
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7樓2011-11-10 20:26:10
8樓2011-11-11 03:54:23
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