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[求助]
請教一個隨機過程的問題，謝了
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如果{Sn}是martingale adapted to the filtration {Fn}， 那我們有E[S(n+1) | Fn]=Sn, 因為根據(jù)Fn時的信息S(n+1)的期望和Sn相等， 那E[S(n+1) | F(n+m)]=E[S(n+1) | Fn]嗎？就是說S(n+1)的期望在Fn和F(n+m)的不同信息下是相等嗎？謝了 |
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randallxu868
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7樓2011-11-10 20:26:10
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randallxu868
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4樓2011-11-04 21:09:55
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