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關(guān)于自相關(guān)的一些問(wèn)題 已有2人參與
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做了自相關(guān)分析，但是不知道圖中的變化表示什么具體含義，下面的圖一個(gè)是自相關(guān)，一個(gè)是偏自相關(guān)。誰(shuí)能詳細(xì)解釋下圖中的含義。謝謝！ 2.gif 1.gif |
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天宇雪
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自相關(guān)表示一個(gè)變量在時(shí)間上的相關(guān)性，也就是相對(duì)獨(dú)立性。如果自相關(guān)系數(shù)隨Lag逐漸變小，說(shuō)明該時(shí)間序列具有一定的隨機(jī)性，無(wú)法完全預(yù)測(cè)，極端的情況是Lag=1時(shí)相關(guān)系數(shù)也是0，說(shuō)明是純隨機(jī)序列；如果自相關(guān)隨Lag周期變化，說(shuō)明原序列存在周期變化趨勢(shì)，對(duì)自相關(guān)函數(shù)做Fourier變換可以得到原序列的譜； 偏相關(guān)的話就是兩個(gè)變量之間的相關(guān)了，兩個(gè)變量的相對(duì)獨(dú)立性。 相關(guān)性并不一定能對(duì)應(yīng)物理過(guò)程，關(guān)鍵是要從物理機(jī)制上分析出現(xiàn)相關(guān)的物理過(guò)程。 建議看一下有關(guān)時(shí)間序列分析的書籍 |
3樓2013-09-06 16:10:06
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