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[求助]
兩個片段的布朗運動某時刻的概率分布是什么
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對于X(t)=ut+SIGMA*B(t)，其中t是時間，B(t)是標(biāo)準(zhǔn)二維布朗運動，u是二維速度并且不變，t時刻X(t)服從均值ut，協(xié)方差為SIGMA^2*t的高斯分布。 問題是： 如果0<t<20秒 u=[10;10]; 20<t<40秒 u=[20;10] 這種情況下，t=40秒的時候，X(t)是什么分布��？ [ Last edited by crysis on 2013-5-20 at 10:12 ] |
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4樓2013-05-21 14:04:51
3樓2013-05-21 10:50:32
5樓2013-05-21 15:51:49
6樓2013-05-22 09:25:42
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