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hnkfywt木蟲 (小有名氣)
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[求助]
關于隨機向量的問題，請大家解答疑惑，謝謝。 已有1人參與
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隨即向量X=[x1,x2,x3,...,xn]，中有n個隨機變量。那么我的問題是， E（X）應該是什么？是不是E(X)=[E(x1),E(2x),E(x3),...,E(xn),]這樣對不？ D（X）應該是什么？是不是協(xié)方差矩陣（所有的混合二階矩）？ |
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【答案】應助回帖
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當X，Y是兩個隨機變量時，Cov（X,Y）表示的這兩個隨機變量的協(xié)方差 Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y) 當X=（X1，X2，...，Xn）是一個n維的隨機變量向量時，Cov（X,X)表示的是一個n階方陣，其第i行第j列元素就是隨機變量向量X中第i個隨機變量Xi與第j個隨機變量Xj的協(xié)方差 所以如果X=(x1,x2,x3) 則Cov（X,X）的第一行是Cov(x1,x1),Cov(x1,x2),Cov(x1,x3) 第二行是Cov(x2,x1),Cov(x2,x2),Cov(x3,x3) 第三行是Cov(x3,x1),Cov(x3,x2),Cov(x3,x3) |
4樓2014-05-18 17:40:42
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5樓2014-05-19 08:32:59
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