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hnkfywt木蟲 (小有名氣)
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[求助]
關(guān)于隨機(jī)向量的問題,請大家解答疑惑,謝謝。 已有1人參與
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隨即向量X=[x1,x2,x3,...,xn],中有n個(gè)隨機(jī)變量。那么我的問題是, E(X)應(yīng)該是什么?是不是E(X)=[E(x1),E(2x),E(x3),...,E(xn),]這樣對不? D(X)應(yīng)該是什么?是不是協(xié)方差矩陣(所有的混合二階矩)? |

木蟲 (小有名氣)

鐵桿木蟲 (職業(yè)作家)
木蟲 (小有名氣)

鐵桿木蟲 (職業(yè)作家)
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當(dāng)X,Y是兩個(gè)隨機(jī)變量時(shí),Cov(X,Y)表示的這兩個(gè)隨機(jī)變量的協(xié)方差 Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y) 當(dāng)X=(X1,X2,...,Xn)是一個(gè)n維的隨機(jī)變量向量時(shí),Cov(X,X)表示的是一個(gè)n階方陣,其第i行第j列元素就是隨機(jī)變量向量X中第i個(gè)隨機(jī)變量Xi與第j個(gè)隨機(jī)變量Xj的協(xié)方差 所以如果X=(x1,x2,x3) 則Cov(X,X)的第一行是Cov(x1,x1),Cov(x1,x2),Cov(x1,x3) 第二行是Cov(x2,x1),Cov(x2,x2),Cov(x3,x3) 第三行是Cov(x3,x1),Cov(x3,x2),Cov(x3,x3) |
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